Действие разворачивается в удивительном мире, где особые артефакты, известные как Игрушки, наделяют своих обладателей поистине нечеловеческими возможностями. В центре событий — четверо выдающихся воспитанниц Академии Холмса, чьи имена прогремели на весь Город Детективов Йокогаму. Отточенное взаимодействие и невероятные таланты позволили Шерли, Ниро, Элли и Корделии раскрыть бесчисленное количество запутанных преступлений, снискав любовь и признательность горожан.

У каждой из этих одарённых девушек свой уникальный дар. Застенчивая Шерли управляет предметами одной лишь силой мысли, Ниро повелевает сложнейшими механизмами, Элли может похвастаться исполинской мощью, а Корделия способна обострять все чувства до предела, улавливая то, что скрыто от обычного человека. Именно за слаженную работу и блестящие результаты их прозвали непревзойдённой командой — "Милки Холмс".

Однако удача отвернулась от героинь в ту злополучную ночь, когда небеса разразились ливнем, а им пришлось сойтись в решающей схватке с королевой всех Призрачных Воров — неуловимой леди Арсен. В этом столкновении девушки лишились своих драгоценных Игрушек, и их былой триумф мгновенно обратился в прах. Теперь им предстоит заново учиться жить в новом, внезапно ставшим таким сложным мире, где привычные чудеса больше не подчиняются их воле.